Abbiamo visto nella lezione scorsa come i dati macroeconomici siano importanti per la costruzione di un modello intermarket al fine di individuare il trend di fondo.

In questa lezione ci concentreremo invece nello sviluppo di un trading system su base daily che basa le entrate esclusivamente sulla serie storica oggetto di studio, nella fattispecie l’S&P500, ossia non considereremo nessuna variabile esogena (disoccupazione) come filtro della nostra operatività , ma sfrutteremo semplicemente la caratteristica del nostro indice che presenta linearetà e stazionarietà, successivamnte filtreremo gli ingressi del nostro sistema sulla base di ciò che avviene a livello intremarket per mostrare come le performance del sistema migliorino quando consideriamo lo stato del ciclo economico.

 

Il sistema che andremo a sviluppare oggi sfrutta il carattere mean reverting dell’ S&p500, mean reverting significa che l’indice oscilla intorno al suo valore medio, inteso in questo caso come “giusto” prezzo dei valori rappresentati nel sottostante, ci limiteremo al momento a considerare solo  operazioni di tipo long .

Utilizzeremo come indicatore di input il ben conosciuto RSi a 2 periodi  (TIME FRAME DAILY) , essendo un oscillatore molto veloce (costruito su 2 periodi) riesce ben a rappresentare il carattere mean reverting dell’indice

Nella figura sopra è rappresentata la nostra serie storica daily del minis&p500 dal 1956 ad oggi con il relativo indicatore (in basso) di RSI a 2 periodi, entreremo quando l’rsi  scende sotto il valore 10 ed usciremo quando questi supera 70

 

 

Ecco i relativi segnali d’ingresso

 

Ed il relativo report

 

Ecco invece l’equity line

 

Ecco invece il relativo codice

If rsi(c,2) < ……….. then begin

buy  ……..;

end;

If rsi(c,2) ……..

Sell this  bar at close;

end;

 

 

Come vedete in questo modo il report mostra un profit facto pari a 2 ed un average trade di 184

 

Nella successiva lezione proveremo ad utilizzare lo stesso sistema filtrandolo con la parte macroeconomica…