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In figura 1 vedete un grafico daily (per gli indici IT40 DE30 USTEC e US500) sul quale riporto tre medie mobili esponenziali a 50 100 e 200 giorni ed i ritracciamenti di fibonacci rispetto all’ultimo impulso ribassista.

Un condensato di elementi di analisi tecnica classica tra i più derisi e vezzeggiati dai detrattori della materia che tanto spopolano sui social, prodighi a dispensare argomentazioni tese ad affermare che noi, legati alla materia, siamo delle scimmie che non ragionano, gente che crede alle favole secondo i quali (noi) una lineetta su un grafico sarebbe sufficiente a fermare i prezzi. Sarà così, avranno ragione loro, ma un proverbio delle mie parti dice che si deve saper fare il pane con la farina che si ha in casa e quindi, essendo questi fattori quelli che negli ultimi 23 anni mi hanno permesso di campare dignitosamente con questo lavoro, continuo ad utilizzarli rimanendo disposto a riconoscere valide le loro teorie tese a confutarne l’utilità ed anzi finalizzate a sottolinearne la fallacità. Avrete ragione ma continuerò ad usare questi miei attrezzi del mestiere.

 

E qui veniamo al punto: quale utilizzo ne faccio?

Come uso queste medie mobili esponenziali e come uso i ritracciamenti di fibonacci? Per anni ha spopolato nei forum e nei gruppi di trading la discussione circa la miglior media mobile, il miglior settaggio delle medie mobili, con una infinita tipologia di versioni e di spiegazioni nelle quali ognuno doveva/deve dimostrare che la sua è migliore di tutte le altre, le sue medie sono le più reattive e quelle che forniscono meno falsi segnali di tutte le altre possibili. Non ho mai partecipato ma ho sempre usato queste tre medie che rappresentano una sorta di abitudine visiva, sono quelle che voglio ci siano in ogni grafico che analizzo. Mi interessano soprattutto in queste situazioni cioè quando mi permettono di effettuare delle analisi comparate che mi consentono di arrivare a conclusioni utili per mettere in graduatoria la forza relativa tra diversi sottostanti.

Riporto qui di seguito il template prima descritto riferito a ITA40, DE30, US500, USTEC (indici non futures) e dall’analisi comparata si possono estrapolare delle informazioni significative ed utili per impostare interessanti operazioni di spread trading. Balza subito agli occhi il ritardo dei due indici europei rispetto a quelli americani, i primi sono ancora sotto al 50% del movimento ribassista precedente mentre gli indici U.S.A. sono oltre il 78.2% mentre spostando l’analisi sulle 4 medie mobili esponenziali notiamo che dax è significativamente più indietro di tutti rimanendo vicinissimo alla media mobile esponenziale a 200 giorni che invece anche il nostro indice ha decisamente superato al rialzo, in più notiamo che la media veloce (a 50 giorni) sul dax risulta la più “ritardataria” vale a dire ancora sotto alla 100 ed alla 200 mentre in america le medie hanno completato i c.d. perfect crossover vale a dire si trovano nella sequenza ideale in presenza di trend rialzista e cioè con la più veloce che ha incrociato da tempo al rialzo sia la più lenta che l’intermedia e quest’ultima che ha già rotto al rialzo la più lenta, quadro ancora non rispettato da noi e dal dax (anche se IT40 ha iniziato la manovra con la veloce che ritorna sopra l’intermedia, situazione ancora non verificatasi per l’indice tedesco). L’informazione che ne traggo è quella di poter redigere una graduatoria dello stato di salute dei 4 indici rappresentati che recita:

  • USTEC & US500 (ex equo);
  • IT40;
  • DE30

Domani userò queste considerazioni per aprire uno spread multy day discrezionale composto di 2 spread che comporrò nel seguente modo:

Primo spread +USTEC -DE30 verrà aperto vendendo il più debole e comprando il più forte scommetto su un proseguimento del momento di debolezza relativa tedesca rispetto agli indici americani (la linea azzurra dell’indicatore sottostante il grafico di figura 2 di DE30 non è ancora scesa sotto la lower bollinger band che ipotizziamo possa essere raggiunta prossimamente e che lo sarà se appunto la forza degli indici usa contro quello tedesco proseguirà)

Secondo spread +DE30 -IT40 verrà aperto vendendo il più forte dei due indici europei e comprando il più debole e quindi in ottica mean reverting vale a dire opposta di quella alla base dello spread precedente dove invece si punta ad una continuazione e non ad una inversione dei rapporti di forza in campo attualmente.

Esaminando il relativo grafico di figura 3 si punta ad un ritorno della linea azzurra dello spread verso la mediana di bollinger se non addirittura verso la upper bollinger band.

 

Mi aiuterò con la tabella riportata nell’ultima immagine allegata (figura 4)

 

dalla quale si evince che potrò impostare l’operazione usando per il primo spread 2 mini dax contro 1 e-mini nasdaq (il broker che utilizzo, l’ECN icmarkets, mi consente di aprire l’operazione utilizzando cfd su indice e nel caso specifico userò 10 cfd su DE30 che coprono l’equivalente di 2 mini dax, per un valore nozionale pari a circa 129.000,00 € e 20 cfd su USTEC che coprono per l’equivalente di un contratto e-mini nasdaq per un valore nozionale di circa 129.000,00€) e 3 mini fib contro 1 mini dax (3 cfd su indice IT40 ai quali corrispondono esattamente 3 mini fib per un valore nozionale di circa 63.000,00 € contro 5 cfd su DE30 corrispondenti ad un mini dax per un valore nozionale di circa 58.400,00 €).

Domani una volta che avrò aperto i due spread aggiornerò il presente articolo con i relativi eseguiti.

Ecco gli eseguiti grazie ai quali oggi Lunedì 18 marzo ho aperto i 2 spread esaminati nell’articolo:

 

Successivamente nella stessa sessione in cui avevo aperto i 2 spread ed in quella di Martedì 19 Marzo ho dovuto impostare alcuni aggiustamenti intraday che hanno conseguito questo risultato (alla chiusura dei trades riportati qui di seguito sono successivamente seguite altrettante aperture di analoghe posizioni per riequilibrare gli spread medesimi): 

La situazione è successivamente rimasta immutata e alla chiusura di ieri Venerdì 22 Marzo è così sintetizzata

 

 

 


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