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Ciao ragazzi, e ben ritrovati su Amica Borsa. Continuo la serie di post incentrati sul piano di trading e la gestione del rischio. Con questo post, ma anche con questo e questo, ho descritto, in parole ricche, le regole principali della mia gestione del rischio e dei trade, mentre sono a mercato.

Una efficace gestione del rischio va sempre abbinata ad una corretta gestione del capitale utilizzato. Il trader, professionista e non, deve stabilire la dimensione della posizione da aprire, prima di effettuare ogni trade.
Esistono svariati metodi per calcolare la “position sizing”, cioè il dimensionamento della posizione operativa. Tralasciamo, in questa sede, di trattare dei vari metodi matematici, che consentono di determinare quanto investire del proprio portafoglio in un “asset”, sulla base di dati noti della propria stategia di trading, come il drawdown, il profitto e la perdita medi. Consideriamo di avere a disposizione un certo capitale sul conto di trading. In primis, bisogna stabilire quale percentuale del capitale intendiamo “rischiare” in un trade. E’ un valore che dipende da diverse variabili, prima tra tutte la propensione al rischio. Io, in genere, non vado oltre l’1%. Pertanto, il calcolo della size sarà il seguente:

SIZE = 1% capitale / stop loss (in pip) / valore di un pip

Se, ad esempio, abbiamo a disposizione 3.000 dollari, il sottostante è EURUSD, e, prima di entare a mercato, abbiamo stabilito che il nostro stop loss è di 7 pip, otterremo:

SIZE= 30 / 7 / 10 = 0,429 (arrotondando 0,43).

Quindi, per rispettare il nostro money management, dovremo aprire una posizione di 0,43 lotti, ossia 43 microlotti. Ovviamente, è molto agevole dosare la size in questo modo, con una piattaforma OTC, che consente l’utilizzo dei micro e mini lotti, rispetto al mercato regolamentato. Tuttavia, l’avvento dei mini e micro contratti, anche per il mercato dei derivati regolamentati in borsa, consente di poter calibrare meglio gli ingressi nel rispetto del proprio money ,management, anche se consiglio di verificare prima lo stato di liquidità di questi sottostanti.
Per concludere, come mia consuetudine, posto un’operazione con denaro reale, cercando di spiegare meglio il concetto.
Si tratta di un’operazione fatta il 17 febbraio scorso sulla coppia di valute USDCAD, mercato forex OTC. Guardate il grafico qui sotto, è a un’ora.

Immagine b

Ho evidenziato un gap tra il livello di prezzo di apertura dell’ultima candela e la banda inferiore di bollinger. Statisticamente, e cioè nel 96% dei casi, i prezzi tendono a rientrare nel range delineato dalle bande, quindi è molto probabile che le quotazioni arrivino (almeno) a testare la banda inferiore. Ho a disposizione circa 1.000 euro, e quindi posso permettermi 10 euro di stop loss. Ho atteso un segnale di ingresso sul grafico a un minuto, che potete vedere qui sotto.

Immagine c

Cerchiati in rosso, ho evidenziato tutti i tentativi di “caccia” agli ordini in vendita, effettuata sul livello, poco prima del mio ingresso. Non vi nascondo che, qualche minuto prima, mi ero trovato con i rialzisti, proprio durante una di queste razzie di ordini, beccandomi uno stop in pari. Comunque, tornando all’operazione, sono entrato con 10 microlotti, perché qui ho previsto uno stop molto ampio, di 16 pip, posto proprio sotto il minimo di giornata (sino a quel momento). Il valore di un pip di USDCAD è di circa 6 euro per un lotto. Infine, ho posto il primo target, dove chiuderò l’80% della posizione, proprio a contatto con la banda di bollinger, con circa 22 pip di gain. Ecco la foto della situazione un attimo prima di chiudere gran parte dell’operazione.

Immagine a

Il resto è rimasto aperto con uno stop in pari, nel tentativo di cogliere quanto più possibile dal movimento. Non rischio più nulla e posso stare ad osservare il mercato.
Spero di essere stato chiaro. Per ogni condivisione, dubbio o altro, sono sempre qui.
Alla prossima. Sebastiano.

 


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