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Calcolare il Profitto nel Trading sulle Criptovalute è fondamentale per quantificare la qualità del proprio trading e soprattutto per non farsi fregare da percentuali mirabolanti, che non hanno alcun senso matematico.

In questo articolo mostravo due tipi di profitto: la plusvalenza secca e l’aumento di valore della propria posizione. A questo link puoi anche trovare un video sulla plusvalenza secca, mediante applicazione dell’interesse composto. Questa è la parte operativa, come cioè si guadagna con le Criptovalute.

In questo articolo voglio focalizzarmi sulla matematica per calcolare il profitto nel Trading sulle Criptovalute.

Il primo è ovviamente il metodo per calcolare il profitto di una singolo trade, e possiamo prendere ad esempio questa operazione nell’immagine di seguito.

Calcolare profitto trading

In questa operazione, puoi calcolare il profitto in due modi: partendo dalla Variazione di prezzo (a condizione che il numero di monete comprate e vendute coincida, come in questo caso), oppure partendo dalla Variazione di Controvalore della posizione in BTC (o altra controparte). Vediamoli qua di seguito.

Approccio alla Variazione di Prezzo: in questo caso il profitto percentuale lo calcoliamo in questo modo

% Profit/Loss = (Prezzo finale – Prezzo iniziale)*100%/Prezzo iniziale. Nel caso in questione

%Profit = (84 – 81)*100%/81 = 3.703% di Profit

Approccio alla Variazione di Controvalore: in questo caso il profitto percentuale lo calcoliamo in questo modo

% Profit/Loss = (Controvalore finale – Controvalore iniziale)*100%/Controvalore iniziale. Nel caso in questione

%Profit = (0.06222216 – 0.05999994)*100%/0.05999994 = 3.703% di Profit

Noti una certa somiglianza nei due risultati? Ovviamente sì, ed è dovuto al fatto che tutte le monete comprate sono poi state vendute (e c’è quindi congruenza). Verificata la congruenza, la differenza di prezzo influisce direttamente sulla variazione del controvalore della posizione.

E se le operazioni di Trading fossero due, come calcolerei il profitto?

In questo caso, deve esserci doppia congruenza: come nel caso prima (monete in acquisto = monete in vendita), ma per poter fare la media aritmetica il numero di monete delle due operazioni deve essere lo stesso. Un esempio lo puoi vedere di seguito, nei riquadri rosso e verde.

Calcolare profitto trading

Stesso numero di monete su entrambi gli acquisti, stesso numero di vendita su entrambe le vendite. Possiamo quindi applicare la media aritmetica.

%Profit 1 = 3.703%
%Profit 2 = 2.47%

Il profitto medio è dunque la media: (3.703 + 2.470)%/2 = 3.085%

Calcolare profitto trading

Ho fatto la Media Aritmetica dei singoli profitti delle singole operazioni di Trading. Non certo la somma!

Sì, capisco possa sembrare ingenua come osservazione, ma vedo che in alcuni gruppi Facebook fanno semplicemente la somma delle percentuali di profitto e perdita delle varie posizioni. E’ una cazzata e te lo sto per dimostrare facilmente.

Supponiamo, in un caso generale, di avere 100.000€:
25.000€ li investo in un’operazione che mi frutta il 15% in un anno solare.
25.000€ li investo in un fondo che mi genera il 5% annuo.

Risultato:
la prima operazione mi genera 3.750€
la seconda operazione genera 1.250€

Il profitto medio generato dalle due operazioni sarà del 10% sul capitale messo a reddito (5000€ di profitto su 50.000€ messi a reddito). Il profitto complessivo sarà del 5% sul capitale totale (100.000€).
La situazione paradossale che si osserva in alcuni gruppi dedicati alle criptovalute e agli investimenti in generale, è proprio la somma delle percentuali, per cui questi aspiranti matematici sostengono che il risultato sia del 20%.

E nel caso in cui si utilizzassero Stake diversi per diverse operazioni, come faccio la media?

In questo caso, mi sento un pò come Ash Ketchum quando chiamava sul campo Pikachu; a mia volta chiamo in causa la Media Ponderata poichè la Media Aritmetica non è sufficiente per gestire questa situazione. Vediamo dunque il seguente caso.

Calcolare profitto trading

Questo è un quesito che ho posto nel Crypto Ivy Club e che ha scatenato del dibattito. I controvalori in BTC li ho oscurati, in quanto il quesito era stato posto senza possibilità di avvalersi dell’ausilio del controvalore in BTC per effettuare i calcoli. In questo caso vi è congruenza, in quanto ad ogni ordine di acquisto segue l’ordine di vendita collegato con uguale numero di monete. Questo significa che tutto quello che è stato comprato è stato venduto nello stesso ciclo operativo.

Calcoliamo come abbiamo imparato poco sopra il profitto percentuale per ogni operazione (partirò dalla prima in ordine cronologica, ovvero quella più in basso):
%Profit 1 = (214-209)/209 = 2.4%
%Profit 2 = (213 – 204)/204 = 4.4%
%Profit 3 = (208-199)/199 = 4.5%
%Profit 4 = (204-192)/192 = 6.2%

La Media Aritmetica fra questi risultati suggerirebbe un risultato medio di 4.4%. Il problema è che i volumi delle diverse operazioni differiscono, dunque le operazioni con volume maggiore dovranno avere un’incidenza, sul risultato finale, superiore a quelle con volumi minori. Ecco perchè si deve ricorrere alla Media Ponderata.

La formula ufficiale per la Media Ponderata prevede simbologie strane, ma l’idea è semplicemente quella di moltiplicare il dato (profitto percentuale della singola operazione, %Profit) per il peso (numero di monete della singola operazione), farne la somma per tutti i dati disponibili. Dividere poi il risultato per la somma dei pesi (somma delle monete in gioco).

Più facile a farsi che a dirsi:

(2.4% * 28708 + 4.4% * 9803 + 4.5% * 10050 + 6.2% * 10416) / 58977 = 3.76%

3.76%, ottenuto mediante la Media Ponderata e ben diverso dal 4.4% ottenuto mediante la Media Aritmetica. E ben diverso a sua volta dalla semplice somma delle percentuali, che fornisce un dato numerico insignificante se non si fanno le opportune considerazioni sui volumi, sulla completa esecuzione dell’ordine e sul capitale totale in gioco (vedi esempio dei 100.000€).

Insomma, occhio alla penna, alla calcolatrice, al profitto reale e ad eventuali servizi promossi mediante questo tipo di comunicazione, sicuramente in buona fede, ma altamente fuorviante perchè fare Profitto è importante nel Trading sulle Criptovalute. Ma saperlo calcolare credo che non meriti meno attenzione.

Se può interessarti qualche altro metodo numerico per valutazioni di vario tipo nelle Criptovalute, chiedi e cercherò di dare.

La partenza è quello che ferma la maggior parte delle persone

Mike Zillo


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