Spread Trading – Una buona operazione sull’Olio di Soia

Ciao a tutti gli amici appassionati di Spread Trading.

Nell’ultimo periodo, se ci avete seguito, saprete già di come la soia ed i suoi derivati ci hanno dato delle belle soddisfazioni con un paio di Spread che ci hanno fatto mettere in tasca un po’ di soldini. Una era sulla Soia, sottostante che tipicamente in passato ci ha fatto un po’ soffrire ma che stavolta ha fatto il suo compito senza colpo ferire, l’altro era la Farina di Soia, sottostante che ci ha dato ancora più soddisfazioni.

I sottostanti della famiglia della Soia che vengono utilizzati nello Spread Trading sono tre: la Soia appunto, la Farina di Soia e l’Olio di Soia. A noi mancava solo quest’ultimo ed abbiamo provveduto alla mancanza. Poco più di un paio di settimane fa siamo entrati sullo Spread che prevedeva in acquisto il contratto di Agosto ed in vendita quello di Dicembre. Il grafico è quello qui sotto e la stagionalità prevedeva di andare Short

Non fatevi ingannare dalle medie: come abbiamo detto e ripetuto più volte le medie risentono dell’andamento dello Spread dell’anno in corso ed è possibile che si muovano durante il periodo stagionale. Così è successo. Il nostro ingresso con 8 contratti è avvenuto quando lo Spread quotava -0,35, valore che nel periodo in cui siamo entrati noi non ha mai raggiunto in chiusura ma che noi con le nostre analisi avevamo individuato come possibile entry. Detto fatto, siamo stati eseguiti e da quel momento non siamo più andati in perdita.

Per chiudere la prima parte di operazione abbiamo aspettato di raggiungere un RR di 1:2. Perchè? Di solito chiudiamo la prima parte dei contratti a 1:1.

Qui avevamo impostato un tipo di strategia differente. L’operazione era piuttosto veloce, circa tre settimane di stagionalità rimanenti, e dal momento che siamo andati subito in guadagno abbiamo messo lo stop in pari già dal primo giorno. Questo ci ha permesso di essere un po’ più tranquilli e aspettare il raggiungimento del primo target.

L’operazione sembrava ben impostata, ma il tempo stringeva. Difficilmente lasciamo aperta un’operazione dopo la stagionalità, e anche in questo caso siamo stati disciplinati. Un paio di giorni prima della data di chiusura c’è stata quella sparata in sù, ma poco male, avevamo lo Stop Loss due tick sotto l’ingresso e non avremmo perso un centesimo.

Lo Spread ha poi rigirato e siamo riusciti a chiuderlo al livello che volevamo (e che coincide con il primo)

Adesso che succede? Lo Spread continuerà a scendere? Pazienza, la stagionalità è finita e preferiamo portare i soldi a casa adesso piuttosto che rischiare di vederci preso lo stop in pari e poi vederlo andare giù.

Facciamo due conti come al solito, che i numeri ci piacciono tanto. Per aprire l’operazione con 8 contratti Spread il broker ci ha chiesto 1.584 $ di margine totale (198 $ a contratto). Il nostro profitto è stato di 822,08 $. Abbiamo avuto un ritorno sul capitale effettivamente investito del 51,9% in circa tre settimane. Niente male.

È uno dei tanti vantaggi dello Spread Trading: margini bassi, ritorni alti.

Buon profitto a tutti.

Luca

P.S. Lo so che abbiamo l’operazione sul Mais che stiamo seguendo insieme. Gli dedicheremo un’approfondimento nei prossimi giorni