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Nel precedente post, ho evidenziato quello che ritengo uno degli elementi fondamentali del trading: la gestione del rischio (risk management).

Ridurre al minimo le perdite ci consente di limitare i rischi che sono insiti in questa attività, preservando il capitale in conto.
Gli strumenti operativi che ci consentono di “gestire il rischio”, attraverso delle tecniche di uscita dal mercato, sono lo stop loss, il profit target ed il trailing stop. Ovviamente, sono elementi che bisogna stabilire “ex ante”, ossia prima di aprire una posizione a mercato.
Lo stop loss (letteralmente “ferma la perdita”), è il livello massimo di perdita accettabile, raggiunto il quale siamo disposti a chiudere una determinata operazione. Questo è un concetto che tutti conoscono, ed è anche il peggio applicato (oppure non applicato proprio) dalla maggior parte dei trader.
Esistono diversi tipi di stop: stop in denaro (decidi prima quanto perdere in base a quanto hai in conto), stop tecnico ( posto su livelli tecnici, ad esempio la rottura di supporti e resistenze, massimi e minimi relativi, ecc.), stop basato sulla volatilità, stop a tempo. Io applico un sistema di stop loss basato sostanzialmente su quanto ho sul conto di trading, ed è quindi legato al concetto di “position sizing”, cioè della dimensione dell’operazione da aprire, dipendente dalla capienza momentanea del conto. Cerco di applicare uno stop loss iniziale non superiore all’1% di quanto possiedo in quel momento. Cerco anche di far combaciare questo stop con livelli di mercato importanti, in genere massimi e minimi relativi. Se la potenziale operazione da aprire mi porterebbe a non rispettare questi criteri di stop loss, non entro a mercato.
Termino il post condividendo la solita operazione da trader idiota. Stavolta, siamo sulla coppia di valute EURGBP, sempre Forex OTC, pomeriggio del 11/11/2015. Il grafico qui sotto è a un minuto.

Immagine 2Notate subito l’ingresso con la tecnica del Big Hunter Stop, associata al calicetto, entrambe di Paolo Serafini. Come faccio sempre, per l’ingresso ho guardato time frame più lenti. Guarda il grafico qui sotto a 30 minuti.

Immagine 1

Siamo su un punto di incontro importante, rappresentato dalla resistenza indicata in verde. Qui lo stop loss iniziale è stato di poco meno di tre pip, contro un target di 7 pip. Direte che è poco rispetto ai 12 -15 pip che raggiungo in genere. Invece è stato sufficiente, perché il valore di un pip di questa coppia è pari a quasi il doppio del valore delle altre coppie di valute. nei due grafici sotto, a un minuto, l’evoluzione del trade sino al raggiungimento del target, dove sono uscito con tutta la posizione.

Immagine 3Immagine 4

Nel prossimo post, se avrete piacere, discuteremo di gestione della posizione aperta.

A presto.

Sebastiano.

Il Manuale Del Trader Idiota


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