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I modelli precedenti sono stati utilizzati con l’ausilio di due software ed un  linguaggio ad alto livello, oggi a titolo di curiosità proveremo a tradurre un codice sviluppato per easy language in modo da essere utilizzato nella Metatrader, sicuramente piattaforma ben piu’ diffusa della Prorealtime e della Tradestation ma che presenta l’inconveniente di utilizzare un linguaggio di programmazione a basso livello.

 

Codice per Tradestation (la Prorealtime e’ simile) di un sistema daily applicato al future su S&P500

 

 

If rsi(c,2) cross under 20 then begin

Buy this bar at close;

end;

if (c,2) cross over 70 then begin

sell this bar at close;

end;

 

Sono state necessarie 6 righe di codice in tradestation che utilizza un ciclo IF then begin, comando che verifica una certa condizioni che in caso affermativo esegue tutto cio’ che si trova all’interno del costrutto begin – end;

 

proviamo a tradurre questo codice per la metatrader

 

double  Lots = 0.1;

double ticket;

double Ticketclose;

int start() {

      if(iRSI(Symbol(),0,2,PRICE_CLOSE,0)<20)

         {     

      

            if (Bid > iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,180,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0))

            if (OrdersTotal() == 0)    ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,0,0,0,NULL,0,0,CLR_NONE);

         }

              

  if(iRSI(Symbol(),0,2,PRICE_CLOSE,0)>80)

       {     

       Ticketclose= OrderClose(ticket,Lots,Bid,0,CLR_NONE);

         //ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,0,0,TakeProfit*Point,NULL,0,0,CLR_NONE);

       }

                    return(0);

  }

 

Come potete notare il secondo codice e’ molto piu’ difficile da interpretare, inoltre la metatrader  a differenza della tradestation ha delle serie storiche limitate, significa che il backtesting  sarà effettuato su un numero più basso di barre producendo un numero basso di trade ed abbiamo visto nella lezione scorsa come il numero totale dei trade sia importante per  valutare la robustezza della strategia

 

 


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